C'est en 1580 que le collège des Jésuites est bâti par Henri de Lorraine, duc de Guise, dit le Balafré, marié à Catherine de Clèves, 26e comtesse d’Eu. 33 ans plus tard, Catherine de Clèves fait construire la Chapelle du Collège, en mémoire de son défunt époux, assassiné à Blois en 1588. La construction dure 11 ans, de 1613 à 1624.
L’édifice est caractéristique de l’architecture jésuite, mélange des styles renaissance et Louis XIII. La chapelle se compose d'une nef de quatre travées avec des collatéraux, d'un transept, d'un choeur sur les côtés duquel les collatéraux se prolongent pour se terminer par une abside polygonale.
La chapelle renferme les mausolées de Henri de Guise et de Catherine de Clèves, représentés tous deux au repos.